[article] Titre : | Approcher le meilleur | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Daniel Justens, Auteur ; Jacques Bair, Auteur ; Hervé Lehning, Auteur | Année de publication : | 2019 | Article en page(s) : | p.39-52 | Note générale : | Bibliographie, schémas. | Langues : | Français | Mots-clés : | calcul numérique analyse mathématique probabilité | Résumé : | Dossier consacré à des exemples de formalisation (formulation) de solutions optimales ou minimales à des problèmes posés. La méthode de Monte-Carlo : origine, principe, application au calcul des intégrales et à des problèmes incluant des variables aléatoires ; simuler la normalité. La programmation linéaire : naissance, applications, propriétés, théorème de Weierstrass, algorithme du simplexe ; particularités et détermination des points extrêmes des polyèdres convexes. La mesure du bien-être collectif par Vilfredo Pareto (ophélimité, optimum de Pareto) ; la distribution de Pareto à queue lourde ou heavy-tailed. La méthode du gradient et son illustration dans le domaine du ski ; notion de compacité et recherche d'un minimum. La méthode du recuit simulé pour la recherche d'optimum globaux dans le domaine de la métallurgie : histoire, développement, modélisation du phénomène et problématique ; l'algorithme de Metropolis - Hastings, présentation de Nicholas Constantine Metropolis et d'Edward Scott Kirkpatrick (éléments biographiques, inventions, recherches scientifiques). | in Tangente. Hors-série (Paris) > 072 (10/2019) . - p.39-52
[article] Approcher le meilleur [texte imprimé] / Daniel Justens, Auteur ; Jacques Bair, Auteur ; Hervé Lehning, Auteur . - 2019 . - p.39-52. Bibliographie, schémas. Langues : Français in Tangente. Hors-série (Paris) > 072 (10/2019) . - p.39-52 Mots-clés : | calcul numérique analyse mathématique probabilité | Résumé : | Dossier consacré à des exemples de formalisation (formulation) de solutions optimales ou minimales à des problèmes posés. La méthode de Monte-Carlo : origine, principe, application au calcul des intégrales et à des problèmes incluant des variables aléatoires ; simuler la normalité. La programmation linéaire : naissance, applications, propriétés, théorème de Weierstrass, algorithme du simplexe ; particularités et détermination des points extrêmes des polyèdres convexes. La mesure du bien-être collectif par Vilfredo Pareto (ophélimité, optimum de Pareto) ; la distribution de Pareto à queue lourde ou heavy-tailed. La méthode du gradient et son illustration dans le domaine du ski ; notion de compacité et recherche d'un minimum. La méthode du recuit simulé pour la recherche d'optimum globaux dans le domaine de la métallurgie : histoire, développement, modélisation du phénomène et problématique ; l'algorithme de Metropolis - Hastings, présentation de Nicholas Constantine Metropolis et d'Edward Scott Kirkpatrick (éléments biographiques, inventions, recherches scientifiques). |
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